E ( | Y n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty }
[15] Assim como um 😆 martingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } − 😆 X s = 0 ∀ s ≤ t {\displaystyle E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}-X_{s}=0\forall s\leq t} , uma função harmônica f 😆 {\displaystyle f} satisfaz a equação diferencial parcial Δ f = 0 {\displaystyle \Delta f=0} , em que Δ {\displaystyle \Delta 😆 } é o operador de Laplace.
A estratégia fazia o apostador dobrar aplicativo de jogo de futebol que ganha dinheiro aposta depois de cada derrota a fim de 😆 que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além de um lucro igual à primeira aposta.
Σ ∗ {\displaystyle \Sigma 😆 _{*}} espaço de probabilidade subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}