O Teorema de Girsanov oferece uma 🏵 forma de encontrar uma medida em relação à qual um processo de Itō é um martingale.[12]
Um exemplo na vida real 🏵 pode ser o tempo em que um apostador deixa a mesa de apostas, o que pode ser uma função de 🏵 suas vitórias anteriores (por exemplo, ele pode deixar a mesa apenas quando ele vai à falência), mas ele não pode 🏵 escolher entre ficar ou sair com base no resultando de jogos que ainda não ocorreram.[16]