[7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph Leo Doob, entre outros.
} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}
.
De forma análoga, um 🧬 supermartingale de tempo discreto satisfaz a
Uma das propriedades básicas de martingales é que, se ( X t ) t > 🧬 0 {\displaystyle (X_{t})_{t>0}} for um (sub/super)martingale e τ {\displaystyle \tau } for um tempo de parada, então, o processo parado 🧬 correspondente ( X t τ ) t > 0 {\displaystyle (X_{t}^{\tau })_{t>0}} definido por X t τ := X min 🧬 { τ , t } {\displaystyle X_{t}^{\tau }:=X_{\min\{\tau ,t\}}} é também um (sub/super) martingale.