Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}
A cada ⭕️ iteração, uma bola é aleatoriamente retirada da urna e substituída por várias outras da mesma cor.
[15] Assim como um martingale ⭕️ de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } − X ⭕️ s = 0 ∀ s ≤ t {\displaystyle E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}-X_{s}=0\forall s\leq t} , uma função harmônica f {\displaystyle ⭕️ f} satisfaz a equação diferencial parcial Δ f = 0 {\displaystyle \Delta f=0} , em que Δ {\displaystyle \Delta } ⭕️ é o operador de Laplace.
.
Suponha agora que a moeda possa estar viesada e que ela dê cara com probabilidade p ⭕️ {\displaystyle p} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} ⭕️ Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2}