Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornos de 0,3% com uma desvio 💹 padrão de 1,5% ao longo de um período de um mês. A partir desses dados, é possível calcular o valor 💹 de beta desse ativo para um período de uma semana utilizando a fórmula:
β = Cov(Ra, Rm) / Var(Rm)
em que 💹 Ra representa os retornos do ativo em o site betano é seguro questão, Rm representa os retornos do mercado como um todo, Cov representa 💹 a covariância entre os retornos do ativo e do mercado, e Var representa a variância dos retornos do mercado.
Supondo que 💹 a variância dos retornos do mercado para o período em o site betano é seguro questão seja de 2,25% e a covariância entre os 💹 retornos do ativo e do mercado seja de 0,45%, é possível calcular o valor de beta do ativo como: